PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с IXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while IXJ (iShares Global Healthcare ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 14.32% for IXJ. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как IXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью 0.82%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXJ

1 день
-0.06%
1 месяц
5.61%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.33%
1 год
14.32%
3 года*
7.24%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и IXJ

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		0.82%9.74%-6.59%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and IXJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с IHIIXJ с XDWH.LIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

SOBO.TO vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.82

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
1.32

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

1.18

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

2.90

+8.93

SOBO.TO vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и IXJ

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки IXJ в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-32.05%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.76%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.32%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.90%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

4.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и IXJ

South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

4.98%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

11.02%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

15.51%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

15.45%

+29.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

16.91%

+27.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и IXJ

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности IXJ в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.41%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and IXJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор