PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с BABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с BABA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs -0.07% for BABA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и BABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как BABA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -20.67%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABA

1 день
0.40%
1 месяц
-20.26%
С начала года
-20.67%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-0.07%
3 года*
12.77%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и BABA

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
BABA
Alibaba Group Holding Limited		-20.75%67.77%-7.47%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and BABA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

BABA:

$272.45B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

BABA:

CN¥33.90

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

BABA:

22.55

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

BABA:

1.01

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

BABA:

2.26

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

BABA:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

BABA:

CN¥811.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

BABA:

CN¥332.88B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

BABA:

CN¥112.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

Alibaba Group Holding Limited

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с BABA:
BABA с JDBABA с AMZNBABA с BIDUBABA с SPYBABA с AAPLBABA с ADBEBABA с QQQ

Доходность на риск

SOBO.TO vs. BABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BABA
Ранг доходности на риск BABA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c BABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOBABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.00

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.35

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

-0.00

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

-0.00

+11.83

SOBO.TO vs. BABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа BABA равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и BABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и BABA

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки BABA в -79.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и BABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOBABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-79.42%

+53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-39.90%

+27.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.96%

+59.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-35.33%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

20.18%

-15.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и BABA

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOBABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.28%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

29.36%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

43.67%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

51.63%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

43.81%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и BABA

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BABA в 0.93%

ПозицияTTM202520242023
BABA
Alibaba Group Holding Limited		0.93%1.36%1.96%1.29%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и BABA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
35.15B
(SOBO.TO) Общая выручка
(BABA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SOBO.TO значения в USD, BABA значения в CNY

Сравнение рентабельности SOBO.TO и BABA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и Alibaba Group Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
33.4%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

BABA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

BABA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

BABA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and BABA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и BABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор