PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOBO.TO с AAXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 52.81% for AAXJ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как AAXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAXJ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 29.02%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.02%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
0.65%
1 месяц
6.31%
С начала года
29.02%
6 месяцев
31.61%
1 год
52.81%
3 года*
23.94%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и AAXJ

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.02%25.52%0.27%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and AAXJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

SOBO.TO vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.24

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.89

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.02

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.92

-2.09

SOBO.TO vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAXJ равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и AAXJ

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-40.43%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.40%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.70%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-11.19%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.58%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и AAXJ

Текущая волатильность для South Bow Corp (SOBO.TO) составляет 7.30%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

11.52%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

19.97%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.33%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

21.18%

+23.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

21.49%

+23.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и AAXJ

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and AAXJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор