PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAVX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции VITPX немного отстают с 13.67%.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAAXSOAVX с FSKAXSOAVX с NWAUXSOAVX с FEQHXSOAVX с FNSTX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий SOAVX и VITPX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SOAVX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.51

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.25

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между SOAVX и VITPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и VITPX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и VITPX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-55.28%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.41%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-25.31%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.99%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.21%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.07%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.59%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и VITPX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.74% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.79%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.61%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.40%

-0.02%