Сравнение SOAVX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAVX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции SSSYX немного впереди с 14.02%.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и SSSYX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
SOAVX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
SOAVX
SSSYX
Сравнение SOAVX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.30 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.11 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и SSSYX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и SSSYX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -91.48% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.10% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -24.49% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -91.48% | +57.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.22% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.20% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и SSSYX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.34% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.53% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.29% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.89% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 124.43% | -106.05% |