Сравнение SOAVX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.31% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и SGOIX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
SOAVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SOAVX
SGOIX
Сравнение SOAVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.80 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.59 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.79 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.21 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и SGOIX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и SGOIX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -35.54% | -11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.35% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -21.39% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -24.79% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -8.91% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.57% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и SGOIX
Текущая волатильность для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) составляет 5.74%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.40% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.85% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 13.64% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 11.77% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 11.37% | +7.01% |