PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.65% соответственно.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAAXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий SOAVX и QUERX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

SOAVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.34

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.56

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.45

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

2.06

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.34

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между SOAVX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и QUERX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и QUERX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-30.81%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.92%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-22.04%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-30.81%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.33%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.95%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.95%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и QUERX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.81%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

5.75%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

12.05%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.08%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.23%

+3.15%