PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 13.85% против 11.45% соответственно.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAAXSOAVX с NWAUXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий SOAVX и ORDNX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund

Доходность на риск

SOAVX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.92

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.42

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.87

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.04

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между SOAVX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и ORDNX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и ORDNX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-34.40%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-2.66%

-9.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-18.77%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-34.40%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-2.15%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-3.86%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.71%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и ORDNX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.18%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

1.74%

+9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

2.66%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

7.08%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

14.24%

+4.14%