Сравнение SOAVX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -2.48% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.68% соответственно.
SOAVX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 13.85%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и MUHLX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
SOAVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
SOAVX
MUHLX
Сравнение SOAVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.97 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.37 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 8.57 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и MUHLX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.53% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и MUHLX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -62.05% | +14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -10.23% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -18.63% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -40.85% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -5.65% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.81% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и MUHLX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX) имеют волатильность 5.74% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.01% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.06% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 16.85% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 14.77% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.04% | +1.34% |