PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAVX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции FLCPX немного впереди с 14.08%.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с FSKAXSOAVX с NWAUXSOAVX с GQEIXSOAVX с SOAAXSOAVX с FEQHX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий SOAVX и FLCPX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

SOAVX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.50

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.33

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.39

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.84

-0.29

Корреляция

Корреляция между SOAVX и FLCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и FLCPX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и FLCPX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-33.87%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.14%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-24.40%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.87%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.23%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.24%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.53%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и FLCPX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.34%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.53%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

18.33%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.08%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

18.15%

+0.23%