PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAMX с FMBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAMX с FMBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).

SOAMX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAMX и FMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAMX и FMBIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		-0.35%3.92%1.08%3.92%-9.30%0.90%3.56%1.43%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.60%1.32%5.89%-10.00%1.14%3.10%1.48%

Доходность по периодам

SOAMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.34%
3 года*
1.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.25%

FMBIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund

Fidelity Municipal Bond Index Fund

Часто сравнивают с SOAMX:
SOAMX с SOAEXSOAMX с SOAIXSOAMX с SOAAXSOAMX с SOAVXSOAMX с ATOIXSOAMX с FSMUXSOAMX с NPV
Часто сравнивают с FMBIX:
FMBIX с VTEAXFMBIX с VTEBFMBIX с FTABXFMBIX с MUBFMBIX с FTFMXFMBIX с VTEXFMBIX с FXNAX

Сравнение комиссий SOAMX и FMBIX

SOAMX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.

SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

SOAMX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAMX
Ранг доходности на риск SOAMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAMX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FMBIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAMX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund (SOAMX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAMXFMBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAMX vs. FMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAMXFMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Корреляция

Корреляция между SOAMX и FMBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAMX и FMBIX

Дивидендная доходность SOAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAMX
Spirit of America Municipal Tax Free Bond Fund		3.04%3.11%2.13%1.48%1.48%1.95%2.53%2.90%3.23%3.15%3.30%3.48%
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund		0.00%0.70%2.60%2.29%1.17%1.28%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAMX и FMBIX

Загрузка...

Показатели просадок

SOAMXFMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOAMX и FMBIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAMXFMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

—

—