PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAIX с PTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAIX с PTCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Income Fund (SOAIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX).

SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. PTCIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAIX и PTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Income Fund (SOAIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAIX и PTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAIX
Spirit of America Income Fund		0.17%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		-2.23%8.56%-0.06%9.20%-27.04%-1.00%13.28%24.99%-5.92%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, SOAIX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у PTCIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции SOAIX превзошли акции PTCIX по среднегодовой доходности: 3.50% против 2.83% соответственно.

SOAIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.72%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.72%
3 года*
5.18%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.50%

PTCIX

1 день
1.06%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.93%
1 год
2.78%
3 года*
3.06%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIXSOAIX с SOAAXSOAIX с SBIFXSOAIX с SOAEXSOAIX с RPLCXSOAIX с SLDAX
Часто сравнивают с PTCIX:
PTCIX с IGLBPTCIX с FHYTXPTCIX с DODIXPTCIX с VUSXXPTCIX с DODLXPTCIX с SPLBPTCIX с TLT

Сравнение комиссий SOAIX и PTCIX

SOAIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PTCIX в 0.55%.

SOAIX
Spirit of America Income Fund
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund

Доходность на риск

SOAIX vs. PTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTCIX
Ранг доходности на риск PTCIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTCIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTCIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTCIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAIX c PTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAIXPTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.40

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.60

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.72

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

1.86

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAIX vs. PTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа PTCIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAIX и PTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAIXPTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.40

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между SOAIX и PTCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAIX и PTCIX

Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности PTCIX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.10%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
PTCIX
PIMCO Long-Term Credit Bond Fund		5.41%5.67%5.23%3.83%4.86%7.39%7.72%5.14%6.51%4.81%5.75%14.97%

Просадки

Сравнение просадок SOAIX и PTCIX

Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки PTCIX в -35.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и PTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAIXPTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-35.64%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-5.95%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-35.64%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-35.64%

+18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-17.32%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.14%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.31%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAIX и PTCIX

Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.59%, в то время как у PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAIXPTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

3.71%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

5.41%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

9.29%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

11.51%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

10.44%

-4.98%