Сравнение SOAGY с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и Novartis AG (NVS).
Доходность
Сравнение доходности SOAGY и NVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAGY и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | -14.74% | 30.06% | -39.37% | -6.83% | -37.01% | 61.68% | -13.82% |
NVS Novartis AG | 15.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 8.01% |
Фундаментальные показатели
SOAGY:
$17.03B
NVS:
$299.15B
SOAGY:
$0.45
NVS:
$7.20
SOAGY:
110.21
NVS:
21.55
SOAGY:
7.98
NVS:
1.46
SOAGY:
4.83
NVS:
5.37
SOAGY:
6.30
NVS:
6.48
SOAGY:
$3.53B
NVS:
$56.15B
SOAGY:
$1.63B
NVS:
$41.12B
SOAGY:
$1.03B
NVS:
$22.99B
Доходность по периодам
С начала года, SOAGY показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%.
SOAGY
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- -17.47%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- —
NVS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAGY vs. NVS — Ранг доходности на риск
SOAGY
NVS
Сравнение SOAGY c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAGY | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.13 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.74 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.03 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 11.81 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAGY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.13 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.91 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.43 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между SOAGY и NVS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAGY и NVS
Дивидендная доходность SOAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NVS в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | 0.35% | 0.26% | 0.36% | 0.42% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок SOAGY и NVS
Максимальная просадка SOAGY за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAGY и NVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAGY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -42.10% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -10.76% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.53% | -20.42% | -49.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.15% | -5.23% | -55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.79% | -10.94% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 3.67% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAGY и NVS
Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SOAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAGY | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 6.44% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 14.50% | +13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 21.68% | +22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.67% | 18.52% | +33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 19.55% | +30.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOAGY и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Aktiengesellschaft и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOAGY и NVS
SOAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 392.68M при выручке в 918.90M, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SOAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 155.23M при выручке в 918.90M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
SOAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 29.92M при выручке в 918.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.