Сравнение SOAGY с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности SOAGY и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAGY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | -14.19% | 30.06% | -39.37% | -6.83% | -37.01% | 61.68% | -13.82% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 20.78% |
Фундаментальные показатели
SOAGY:
$17.14B
ASML:
$513.67B
SOAGY:
$0.45
ASML:
$23.77
SOAGY:
110.92
ASML:
55.57
SOAGY:
8.03
ASML:
3.99
SOAGY:
4.86
ASML:
16.35
SOAGY:
6.34
ASML:
26.20
SOAGY:
$3.53B
ASML:
$31.38B
SOAGY:
$1.63B
ASML:
$16.58B
SOAGY:
$1.03B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, SOAGY показывает доходность -14.19%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%.
SOAGY
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- -17.29%
- 5 лет*
- -8.50%
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAGY vs. ASML — Ранг доходности на риск
SOAGY
ASML
Сравнение SOAGY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAGY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.45 | -2.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 3.04 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.49 | -5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 15.40 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.45 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.54 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между SOAGY и ASML составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAGY и ASML
Дивидендная доходность SOAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | 0.35% | 0.26% | 0.36% | 0.42% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SOAGY и ASML
Максимальная просадка SOAGY за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAGY и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -90.00% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -17.85% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.53% | -56.84% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -13.47% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -28.28% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 6.37% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAGY и ASML
Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 15.27% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 14.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 29.34% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 41.81% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.67% | 41.55% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 38.06% | +11.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOAGY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Aktiengesellschaft и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOAGY и ASML
SOAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 392.68M при выручке в 918.90M, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
SOAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 155.23M при выручке в 918.90M, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
SOAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 29.92M при выручке в 918.90M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.