PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAGY с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOAGY с ASML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOAGY (Sartorius Aktiengesellschaft) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. SOAGY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, SOAGY returned -6.63%/yr vs 20.37%/yr for ASML. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOAGY и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAGY показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%.

SOAGY

1 день
-5.44%
1 месяц
4.32%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-6.60%
1 год
17.10%
3 года*
-8.95%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
—

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
6.28%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
121.28%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAGY и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020
SOAGY
Sartorius Aktiengesellschaft		-5.05%30.06%-39.37%-6.83%-37.01%61.68%-13.82%
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%20.78%

Correlation

The correlation between SOAGY and ASML is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.21

The correlation between SOAGY and ASML shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOAGY:

$18.97B

ASML:

$633.22B

EPS

SOAGY:

$0.47

ASML:

$25.86

Коэффициент P/E

SOAGY:

116.24

ASML:

63.49

Коэффициент PEG

SOAGY:

8.42

ASML:

4.18

Коэффициент P/S

SOAGY:

5.33

ASML:

18.87

Коэффициент P/B

SOAGY:

6.96

ASML:

30.40

Общая выручка (12 мес.)

SOAGY:

$3.56B

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOAGY:

$1.62B

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

SOAGY:

$998.48M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sartorius Aktiengesellschaft

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с SOAGY:
SOAGY с SAN.PASOAGY с SRT3.DESOAGY с GSY.TOSOAGY с NVOSOAGY с NVSSOAGY с LVMUY
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

SOAGY vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAGY
Ранг доходности на риск SOAGY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAGY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAGY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAGY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAGY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAGY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAGY c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAGYASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.96

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.40

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

6.83

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

18.38

-16.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAGY vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAGY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAGY и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAGYASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.96

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.55

-0.72

Просадки

Сравнение просадок SOAGY и ASML

Максимальная просадка SOAGY за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAGY и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAGYASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-90.00%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-17.85%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.66%

-45.38%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.53%

-56.84%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.74%

-6.59%

-50.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-28.14%

-11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

6.62%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAGY и ASML

Текущая волатильность для Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) составляет 12.63%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.96%. Это указывает на то, что SOAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAGYASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

14.96%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

32.90%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.90%

41.19%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

42.11%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.81%

38.55%

+11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAGY и ASML

Дивидендная доходность SOAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности ASML в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
SOAGY
Sartorius Aktiengesellschaft		0.32%0.26%0.36%0.42%0.35%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOAGY и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Aktiengesellschaft и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
913.89M
8.77B
(SOAGY) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOAGY и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sartorius Aktiengesellschaft и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
46.1%
53.0%
Активы портфеля
SOAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 421.32M при выручке в 913.89M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

SOAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 153.48M при выручке в 913.89M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

SOAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 57.12M при выручке в 913.89M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

SOAGY and ASML have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (14.96%) compared to SOAGY (12.63%). In terms of maximum drawdown, SOAGY dropped -69.53% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAGY и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор