Сравнение SOAGY с NVO
SOAGY (Sartorius Aktiengesellschaft) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SOAGY in Medical Instruments & Supplies, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, SOAGY returned -7.02%/yr vs 4.43%/yr for NVO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOAGY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAGY показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 0.91%.
SOAGY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- 7.92%
- 6 месяцев
- -10.21%
- С начала года
- -7.02%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.49%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам SOAGY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | -7.02% | 30.06% | -39.37% | -6.83% | -37.01% | 61.68% | -13.82% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | -5.12% |
Correlation
The correlation between SOAGY and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between SOAGY and NVO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOAGY:
$78.62B
NVO:
$220.46B
SOAGY:
€0.47
NVO:
DKK 27.42
SOAGY:
99.66
NVO:
11.83
SOAGY:
7.22
NVO:
0.51
SOAGY:
4.57
NVO:
4.40
SOAGY:
5.97
NVO:
7.11
SOAGY:
€3.56B
NVO:
DKK 327.80B
SOAGY:
€1.62B
NVO:
DKK 268.30B
SOAGY:
€998.48M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAGY vs. NVO — Ранг доходности на риск
SOAGY
NVO
Сравнение SOAGY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOAGY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.39 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.61 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOAGY и NVO
Максимальная просадка SOAGY за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAGY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -74.70% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -49.17% | +25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.66% | -74.70% | +21.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.53% | -74.70% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.63% | -63.95% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.77% | -17.89% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 31.75% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAGY и NVO
Sartorius Aktiengesellschaft (SOAGY) имеет более высокую волатильность в 13.06% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что SOAGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAGY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.06% | 9.48% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 37.43% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 51.79% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 38.58% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 32.63% | +16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAGY и NVO
Дивидендная доходность SOAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SOAGY Sartorius Aktiengesellschaft | 0.33% | 0.26% | 0.36% | 0.42% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOAGY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sartorius Aktiengesellschaft и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOAGY и NVO
SOAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 421.32M при выручке в 913.89M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SOAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 153.48M при выручке в 913.89M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SOAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sartorius Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 57.12M при выручке в 913.89M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
SOAGY and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAGY has higher volatility (13.06%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, SOAGY dropped -69.53% vs NVO's -74.70%.
SOAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAGY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор