PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%185.75%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий SOAEX и DHIVX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
SOAEX
Spirit of America Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.10

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.47

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.58

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.81

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.57

-0.44

Корреляция

Корреляция между SOAEX и DHIVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и DHIVX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и DHIVX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-36.18%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-7.73%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-20.41%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.31%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-5.65%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.99%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и DHIVX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.70%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

6.98%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

11.76%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

12.26%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

14.73%

+85.25%