PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAAX с SWASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAAX с SWASX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) and SWASX (Schwab Global Real Estate Fund™) are both REIT funds. Over the past 10 years, SOAAX returned 5.31%/yr vs 3.65%/yr for SWASX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOAAX charges 1.52%/yr vs 1.05%/yr for SWASX.

Доходность

Сравнение доходности SOAAX и SWASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у SWASX с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции SOAAX превзошли акции SWASX по среднегодовой доходности: 5.31% против 3.65% соответственно.

SOAAX

1 день
1.23%
1 месяц
-2.06%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.85%
1 год
12.88%
3 года*
9.27%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.31%

SWASX

1 день
0.99%
1 месяц
-3.12%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.71%
3 года*
9.19%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAAX и SWASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		13.02%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		6.78%11.33%1.42%8.49%-25.10%25.32%-12.10%27.81%-7.66%14.38%

Correlation

The correlation between SOAAX and SWASX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.87

The correlation between SOAAX and SWASX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Schwab Global Real Estate Fund™

Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с FRIOXSOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с GREIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX
Часто сравнивают с SWASX:
SWASX с SFREXSWASX с SWRSXSWASX с EAPCXSWASX с SWPPXSWASX с SWISXSWASX с VNQSWASX с BND

Доходность на риск

SOAAX vs. SWASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SWASX
Ранг доходности на риск SWASX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWASX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWASX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWASX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAAX c SWASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAAXSWASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.14

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.63

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.17

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

4.50

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAAX vs. SWASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAAX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWASX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAAX и SWASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAAXSWASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SOAAX и SWASX

Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки SWASX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и SWASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAAXSWASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-69.47%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-10.89%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-17.23%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.31%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-44.19%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-4.14%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-15.50%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAAX и SWASX

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Schwab Global Real Estate Fund™ (SWASX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAAXSWASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.48%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.47%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.20%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

15.46%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.08%

+2.63%

Сравнение комиссий SOAAX и SWASX

SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SWASX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAAX и SWASX

Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SWASX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		9.41%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%
SWASX
Schwab Global Real Estate Fund™		3.26%3.11%3.32%3.29%3.00%3.71%2.94%7.38%4.24%3.32%4.67%3.00%

Часто задаваемые вопросы

SOAAX and SWASX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOAAX has higher volatility (3.87%) compared to SWASX (3.48%). In terms of maximum drawdown, SOAAX dropped -78.19% vs SWASX's -69.47%.

SWASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAAX и SWASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор