Сравнение SOAAX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SOAAX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 4.43% против 3.29% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и DFGEX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.
Доходность на риск
SOAAX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
SOAAX
DFGEX
Сравнение SOAAX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 2.27 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.30 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и DFGEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и DFGEX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности DFGEX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и DFGEX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -42.67% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -10.98% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -32.78% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -42.67% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -7.45% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -9.75% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и DFGEX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеют волатильность 4.48% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.39% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.15% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 14.27% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 16.23% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.70% | +2.02% |