PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAAX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOAAX с DFGEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both REIT funds. Over the past 10 years, SOAAX returned 5.31%/yr vs 3.96%/yr for DFGEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SOAAX charges 1.52%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности SOAAX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOAAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции SOAAX превзошли акции DFGEX по среднегодовой доходности: 5.31% против 3.96% соответственно.

SOAAX

1 день
1.23%
1 месяц
-2.06%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.85%
1 год
12.88%
3 года*
9.27%
5 лет*
3.05%
10 лет*
5.31%

DFGEX

1 день
1.42%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.37%
1 год
11.84%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOAAX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		13.02%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%28.09%-6.82%6.80%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		9.07%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between SOAAX and DFGEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between SOAAX and DFGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с FRIOXSOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с GREIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX

Доходность на риск

SOAAX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAAX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAAXDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.01

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.31

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

4.58

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAAX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAAX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGEX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAAX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAAXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SOAAX и DFGEX

Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOAAXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.19%

-42.67%

-35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.04%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-17.37%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.78%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.24%

-42.67%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-1.38%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.64%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAAX и DFGEX

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеют волатильность 3.87% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOAAXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.67%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.75%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.28%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

17.71%

+2.00%

Сравнение комиссий SOAAX и DFGEX

SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAAX и DFGEX

Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности DFGEX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.74%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		9.41%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SOAAX and DFGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOAAX has higher volatility (3.87%) compared to DFGEX (3.71%). In terms of maximum drawdown, SOAAX dropped -78.19% vs DFGEX's -42.67%.

DFGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOAAX и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор