Сравнение SNXFX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNXFX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNXFX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | -4.19% | 17.23% | 24.46% | 26.53% | -19.46% | 26.10% | 20.71% | 31.43% | -5.04% | 21.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SNXFX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции SNXFX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.72% против 16.95% соответственно.
SNXFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 13.72%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNXFX и SCHG
SNXFX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNXFX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SNXFX
SCHG
Сравнение SNXFX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNXFX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.24 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.09 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.71 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNXFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SNXFX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNXFX и SCHG
Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNXFX Schwab 1000 Index Fund | 1.52% | 1.45% | 1.23% | 1.41% | 1.61% | 1.74% | 2.76% | 3.01% | 6.49% | 4.23% | 3.41% | 6.31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SNXFX и SCHG
Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNXFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -34.59% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -16.41% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -34.59% | +9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | -34.59% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -12.51% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -5.22% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.84% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNXFX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) составляет 5.45%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNXFX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.54% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 22.45% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.31% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 21.51% | -2.79% |