PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNXFX с CCFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNXFX с CCFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) and CCFAX (American Funds College 2036 Fund) are both mutual funds - SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while CCFAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, SNXFX returned 13.14%/yr vs 7.41%/yr for CCFAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SNXFX charges 0.05%/yr vs 0.43%/yr for CCFAX.

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и CCFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у CCFAX с доходностью 6.35%.

SNXFX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.67%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.20%

CCFAX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.03%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.42%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNXFX и CCFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		11.07%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.93%
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.35%16.36%13.70%19.10%-18.41%12.44%16.77%22.43%-9.10%

Correlation

The correlation between SNXFX and CCFAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between SNXFX and CCFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index Fund

American Funds College 2036 Fund

Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX
Часто сравнивают с CCFAX:
CCFAX с VFIAXCCFAX с VOOCCFAX с OLGAXCCFAX с TAIAXCCFAX с MAGSCCFAX с QBDSXCCFAX с CSTAX

Доходность на риск

SNXFX vs. CCFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCFAX
Ранг доходности на риск CCFAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCFAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCFAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCFAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCFAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNXFX c CCFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и American Funds College 2036 Fund (CCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXFXCCFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.18

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.69

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

11.99

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNXFX vs. CCFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCFAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и CCFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXFXCCFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и CCFAX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки CCFAX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и CCFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNXFXCCFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-25.80%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.63%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-11.04%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.34%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.41%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.17%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.49%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и CCFAX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с American Funds College 2036 Fund (CCFAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNXFXCCFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.39%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

6.30%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

8.05%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

11.50%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

13.33%

+5.40%

Сравнение комиссий SNXFX и CCFAX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CCFAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и CCFAX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CCFAX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCFAX
American Funds College 2036 Fund		6.67%7.10%5.41%1.75%4.66%7.82%4.37%2.61%1.20%0.00%0.00%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.31%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SNXFX and CCFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNXFX has higher volatility (2.97%) compared to CCFAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, SNXFX dropped -55.08% vs CCFAX's -25.80%.

SNXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNXFX и CCFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор