PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNWIX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNWIX с JMCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

SNWIX управляется Snow Capital Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SNWIX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNWIX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		-2.92%25.31%12.22%22.56%-8.13%26.32%22.10%18.38%-19.56%6.58%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.99%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, SNWIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции SNWIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.47% соответственно.

SNWIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
4.17%
1 год
28.01%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.05%

JMCRX

1 день
0.81%
1 месяц
-0.67%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.47%
1 год
21.25%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SNWIX:
SNWIX с SNOIXSNWIX с HWSIXSNWIX с ARSMXSNWIX с AVALXSNWIX с BRSIXSNWIX с BSCMXSNWIX с FISVX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с DHSIXJMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий SNWIX и JMCRX

SNWIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund

Доходность на риск

SNWIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNWIX
Ранг доходности на риск SNWIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNWIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNWIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNWIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNWIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNWIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNWIXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.98

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

5.85

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNWIX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNWIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNWIX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNWIXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между SNWIX и JMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNWIX и JMCRX

Дивидендная доходность SNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JMCRX в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		4.08%3.96%0.94%0.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.95%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SNWIX и JMCRX

Максимальная просадка SNWIX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNWIX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNWIXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-46.65%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-9.92%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-26.90%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-46.65%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-3.61%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.48%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.14%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SNWIX и JMCRX

Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что SNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNWIXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.14%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.18%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

22.36%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

20.89%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.75%

21.59%

+6.16%