PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNWIX с SNOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNWIX с SNOIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNWIX (Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund) and SNOIX (Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund) are both mutual funds - SNWIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Snow Capital Funds, while SNOIX is a Long-Short fund managed by Snow Capital Funds. Over the past 10 years, SNWIX returned 12.30%/yr vs 10.27%/yr for SNOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SNWIX charges 1.25%/yr vs 1.41%/yr for SNOIX.

Доходность

Сравнение доходности SNWIX и SNOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNWIX показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у SNOIX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции SNWIX превзошли акции SNOIX по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.27% соответственно.

SNWIX

1 день
1.96%
1 месяц
4.78%
С начала года
12.64%
6 месяцев
15.74%
1 год
47.02%
3 года*
22.43%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.30%

SNOIX

1 день
0.57%
1 месяц
1.25%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNWIX и SNOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		12.64%25.31%12.22%22.56%-8.13%26.32%22.10%18.38%-19.56%6.58%
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		9.80%20.66%5.17%10.84%-3.10%26.26%1.44%22.44%-11.25%12.80%

Correlation

The correlation between SNWIX and SNOIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.89

The correlation between SNWIX and SNOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund

Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund

Часто сравнивают с SNWIX:
SNWIX с BSCMXSNWIX с RYSEXSNWIX с FISVXSNWIX с AVALXSNWIX с VSCAXSNWIX с HWSIXSNWIX с ARSMX
Часто сравнивают с SNOIX:
SNOIX с QAMNXSNOIX с CRIHXSNOIX с SAOAXSNOIX с PWLIXSNOIX с BPLSXSNOIX с JAKRXSNOIX с TTDAX

Доходность на риск

SNWIX vs. SNOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNWIX
Ранг доходности на риск SNWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNWIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNWIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNWIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNWIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNWIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SNOIX
Ранг доходности на риск SNOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNWIX c SNOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) и Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNWIXSNOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.45

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.61

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

6.30

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

20.97

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNWIX vs. SNOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNWIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNWIX и SNOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNWIXSNOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SNWIX и SNOIX

Максимальная просадка SNWIX за все время составила -56.68%, что меньше максимальной просадки SNOIX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNWIX и SNOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNWIXSNOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-65.34%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-4.50%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-15.33%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-17.66%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-34.43%

-22.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.78%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.35%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SNWIX и SNOIX

Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund (SNWIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund (SNOIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что SNWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNWIXSNOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.88%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

7.95%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

11.62%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

15.05%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.73%

16.52%

+11.21%

Сравнение комиссий SNWIX и SNOIX

SNWIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии SNOIX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNWIX и SNOIX

Дивидендная доходность SNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SNOIX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNOIX
Easterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund		6.30%6.91%5.10%2.29%7.07%8.98%1.86%1.95%2.06%4.80%0.36%2.79%
SNWIX
Easterly Snow Capital Small Cap Value Fund		3.52%3.96%0.94%0.25%0.00%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SNWIX and SNOIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNWIX has higher volatility (5.91%) compared to SNOIX (2.88%). In terms of maximum drawdown, SNWIX dropped -56.68% vs SNOIX's -65.34%.

SNOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNWIX и SNOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор