Сравнение SNTCX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
SNTCX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNTCX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 1.98% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNTCX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции EPDPX немного впереди с 9.83%.
SNTCX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.45%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNTCX и EPDPX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
SNTCX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
SNTCX
EPDPX
Сравнение SNTCX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTCX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.99 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.53 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.39 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 17.85 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.99 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SNTCX и EPDPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и EPDPX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 7.71% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и EPDPX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNTCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -39.21% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -10.96% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -21.06% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -33.34% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -7.16% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -11.30% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.70% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и EPDPX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNTCX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.11% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.64% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 16.26% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.07% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 14.88% | +3.36% |