Сравнение SNTCX с FINVX
SNTCX (Crossmark Steward International Enhanced Index Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SNTCX returned 10.26%/yr vs 11.26%/yr for FINVX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SNTCX charges 0.76%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у FINVX с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции SNTCX уступали акциям FINVX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.26% соответственно.
SNTCX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 5.16%
FINVX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 5.53%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 11.26%
- Всё время*
- 6.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNTCX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 16.14% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 12.56% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 20.41% |
Correlation
The correlation between SNTCX and FINVX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between SNTCX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTCX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
SNTCX
FINVX
Сравнение SNTCX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTCX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.66 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 9.88 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и FINVX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTCX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -42.48% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.38% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -14.60% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -27.13% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.48% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -8.96% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.79% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и FINVX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 3.89% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTCX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.78% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.72% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.10% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.69% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.75% | +0.36% |
Сравнение комиссий SNTCX и FINVX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и FINVX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности FINVX в 9.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 9.95% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 6.77% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
SNTCX and FINVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTCX has higher volatility (3.89%) compared to FINVX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SNTCX dropped -60.58% vs FINVX's -42.48%.
SNTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTCX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор