Сравнение SNTCX с SEACX
SNTCX (Crossmark Steward International Enhanced Index Fund) and SEACX (Crossmark Steward Select Bond Fund) are both mutual funds - SNTCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SEACX is a Short-Term Bond fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 10 years, SNTCX returned 10.26%/yr vs 1.00%/yr for SEACX. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SNTCX charges 0.76%/yr vs 0.72%/yr for SEACX.
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и SEACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у SEACX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции SNTCX превзошли акции SEACX по среднегодовой доходности: 10.26% против 1.00% соответственно.
SNTCX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 5.16%
SEACX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 2.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNTCX и SEACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 16.14% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | -0.39% | 6.50% | 1.43% | 5.54% | -11.55% | -2.01% | 4.97% | 6.96% | -0.12% | 2.24% |
Correlation
The correlation between SNTCX and SEACX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2006 г. | -0.11 |
The correlation between SNTCX and SEACX shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTCX vs. SEACX — Ранг доходности на риск
SNTCX
SEACX
Сравнение SNTCX c SEACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTCX | SEACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.67 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 1.55 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и SEACX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SEACX в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и SEACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTCX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -16.96% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -2.66% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -3.90% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -16.10% | -10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -16.96% | -22.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -2.39% | -13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.15% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и SEACX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Crossmark Steward Select Bond Fund (SEACX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTCX | SEACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.04% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 2.81% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 3.56% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 4.87% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 3.92% | +14.19% |
Сравнение комиссий SNTCX и SEACX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SEACX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и SEACX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SEACX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEACX Crossmark Steward Select Bond Fund | 3.42% | 2.72% | 2.78% | 2.06% | 1.67% | 1.41% | 1.86% | 2.26% | 2.22% | 1.98% | 2.18% | 2.30% |
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 6.77% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
SNTCX and SEACX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTCX has higher volatility (3.89%) compared to SEACX (1.04%). In terms of maximum drawdown, SNTCX dropped -60.58% vs SEACX's -16.96%.
SNTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTCX и SEACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор