Сравнение SNTCX с SEECX
SNTCX (Crossmark Steward International Enhanced Index Fund) and SEECX (Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - SNTCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while SEECX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 10 years, SNTCX returned 10.26%/yr vs 13.86%/yr for SEECX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SNTCX charges 0.76%/yr vs 0.58%/yr for SEECX.
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и SEECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у SEECX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SNTCX уступали акциям SEECX по среднегодовой доходности: 10.26% против 13.86% соответственно.
SNTCX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 5.16%
SEECX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 13.86%
- Всё время*
- 10.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SNTCX и SEECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 16.14% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | 13.35% | 16.88% | 23.50% | 25.34% | -19.71% | 30.59% | 12.83% | 29.49% | -6.99% | 21.34% |
Correlation
The correlation between SNTCX and SEECX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between SNTCX and SEECX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTCX vs. SEECX — Ранг доходности на риск
SNTCX
SEECX
Сравнение SNTCX c SEECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNTCX | SEECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.43 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.11 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и SEECX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке SEECX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и SEECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTCX | SEECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -58.09% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -9.11% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.72% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -42.66% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.66% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.96% | -9.58% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.19% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и SEECX
Текущая волатильность для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) составляет 3.89%, в то время как у Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTCX | SEECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.18% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.37% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 12.99% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 25.61% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.97% | -4.86% |
Сравнение комиссий SNTCX и SEECX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SEECX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и SEECX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SEECX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEECX Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund | 3.18% | 3.61% | 8.47% | 3.77% | 50.97% | 32.80% | 9.47% | 2.23% | 5.64% | 1.18% | 0.94% | 18.68% |
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 6.77% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
Часто задаваемые вопросы
SNTCX and SEECX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEECX has higher volatility (4.18%) compared to SNTCX (3.89%). In terms of maximum drawdown, SNTCX dropped -60.58% vs SEECX's -58.09%.
SNTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTCX и SEECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор