PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNSXX с SCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNSXX с SCUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both funds - SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Over the past year, SNSXX returned 3.31% vs 3.89% for SCUS. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SNSXX charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 2.10%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.39%
С начала года
1.68%
1 год
3.31%
3 года*
2.41%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
Всё время*
1.39%

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.75%
С начала года
2.10%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCUS

Schwab Ultra-Short Income ETF
$3.13M$2.75M$2.91M

SNSXX

Schwab U.S. Treasury Money Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SNSXX и SCUS

2026 (YTD)20252024
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		1.68%3.97%1.19%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		2.10%4.51%2.00%

Correlation

The correlation between SNSXX and SCUS is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SWVXXSNSXX с SPAXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с VUSXX
Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с BTCCSCUS с SGOVSCUS с BFAPSCUS с DBCSCUS с CSHI

Доходность на риск

SNSXX vs. SCUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNSXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNSXX c SCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNSXXSCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
5.72

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

2.52

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

23.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

98.83

—

SNSXX vs. SCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.54, что ниже коэффициента Шарпа SCUS равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SCUS

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNSXXSCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-0.17%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.17%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.02%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SCUS

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) волатильность равна 0.19%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNSXXSCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.19%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

0.51%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99%

0.68%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

0.70%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.68%

0.70%

-0.02%

Сравнение комиссий SNSXX и SCUS

SNSXX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SCUS

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SCUS в 3.87%

ПозицияTTM20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.87%4.17%1.62%
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.25%3.88%1.59%

Часто задаваемые вопросы

SNSXX and SCUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCUS has higher volatility (0.19%) compared to SNSXX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SNSXX dropped 0.00% vs SCUS's -0.17%.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs 3.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNSXX и SCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор