Сравнение SNPS с FTNT
SNPS (Synopsys, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 36.02%/yr for FTNT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.23%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 24.15% против 36.02% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 45.10%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам SNPS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between SNPS and FTNT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.52 |
The correlation between SNPS and FTNT shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
FTNT:
$108.67B
SNPS:
$4.57
FTNT:
$2.58
SNPS:
99.35
FTNT:
56.81
SNPS:
4.26
FTNT:
1.58
SNPS:
8.85
FTNT:
15.62
SNPS:
2.85
FTNT:
109.80
SNPS:
$8.68B
FTNT:
$7.11B
SNPS:
$6.38B
FTNT:
$5.74B
SNPS:
$2.22B
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
SNPS
FTNT
Сравнение SNPS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.43 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 2.09 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и FTNT
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -51.20% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -30.90% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -38.32% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -38.32% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -38.32% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -2.25% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -16.22% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 21.07% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и FTNT
Synopsys, Inc. (SNPS) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 13.66% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 13.35% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 31.79% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 45.18% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 43.94% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 40.88% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и FTNT
Ни SNPS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и FTNT
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and FTNT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to FTNT (13.35%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор