PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с XOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с XOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 18.83%/yr for XOEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и XOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у XOEX с доходностью 10.76%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и XOEX

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%

Correlation

The correlation between SNPG and XOEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between SNPG and XOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и XOEX

Секторы
SNPG
XOEX

Технологии

36.1%
26.7%

Коммуникационные услуги

19.4%
5.1%

Финансовые услуги

12.8%
15.5%

Промышленность

10.5%
14.6%

Здравоохранение

9.6%
16.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.8%

Недвижимость

2.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.7%

Энергетика

0.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.0%
2.6%

Технологии

SNPG
36.1%
XOEX
26.7%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
XOEX
5.1%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
XOEX
15.5%

Промышленность

SNPG
10.5%
XOEX
14.6%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
XOEX
16.7%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
XOEX
4.8%

Недвижимость

SNPG
2.2%
XOEX
1.1%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
XOEX
1.7%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
XOEX
7.7%

Энергетика

SNPG
0.0%
XOEX
3.4%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
XOEX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM

Доходность на риск

SNPG vs. XOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c XOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGXOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.87

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.06

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

16.22

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. XOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOEX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и XOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGXOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.29

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SNPG и XOEX

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки XOEX в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и XOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGXOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-14.68%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.31%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-14.68%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.64%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.83%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и XOEX

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGXOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.19%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.34%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

10.97%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

13.42%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

13.42%

+4.58%

Сравнение комиссий SNPG и XOEX

И SNPG, и XOEX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и XOEX

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности XOEX в 1.58%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and XOEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs XOEX's -14.68%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 18.83% for XOEX. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 18.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG and XOEX have the same expense ratio: 0.15% per year.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XOEX is Large Cap Blend Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и XOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор