PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, SNPG returned 29.68% vs 65.74% for XAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 37.50%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.70%
1 месяц
17.77%
С начала года
37.50%
6 месяцев
38.65%
1 год
65.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и XAIX

2026 (YTD)20252024
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%13.25%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		37.50%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between SNPG and XAIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between SNPG and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и XAIX

Секторы
SNPG
XAIX

Технологии

36.1%
71.7%

Коммуникационные услуги

19.4%
14.1%

Финансовые услуги

12.8%
5.2%

Промышленность

10.5%
0.1%

Здравоохранение

9.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Энергетика

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
0.0%

Технологии

SNPG
36.1%
XAIX
71.7%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
XAIX
14.1%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
XAIX
5.2%

Промышленность

SNPG
10.5%
XAIX
0.1%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
XAIX
8.9%

Недвижимость

SNPG
2.2%
XAIX

-

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
XAIX
0.0%

Энергетика

SNPG
0.0%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

SNPG vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.00

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.72

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

17.41

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

2.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SNPG и XAIX

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-23.95%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.01%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.19%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.49%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.79%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и XAIX

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 4.71%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.43%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

17.51%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

20.93%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

23.39%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

23.39%

-5.39%

Сравнение комиссий SNPG и XAIX

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и XAIX

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности XAIX в 0.39%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.39%0.54%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and XAIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.43%) compared to SNPG (4.71%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 65.74% vs 29.68% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 65.74% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.39% for XAIX.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XAIX is Technology Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор