PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 26.10%/yr for VUG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%2.20%

Correlation

The correlation between SNPG and VUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between SNPG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и VUG

Секторы
SNPG
VUG

Технологии

36.1%
53.5%

Коммуникационные услуги

19.4%
17.3%

Финансовые услуги

12.8%
4.3%

Промышленность

10.5%
3.6%

Здравоохранение

9.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Недвижимость

2.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.5%

Энергетика

0.0%
0.4%

Коммунальные услуги

0.0%
0.9%

Технологии

SNPG
36.1%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
VUG
17.3%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
VUG
4.3%

Промышленность

SNPG
10.5%
VUG
3.6%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
VUG
12.2%

Недвижимость

SNPG
2.2%
VUG
1.0%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
VUG
1.5%

Энергетика

SNPG
0.0%
VUG
0.4%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

SNPG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.76

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.39

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

5.90

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.76

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.62

+1.01

Просадки

Сравнение просадок SNPG и VUG

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-50.68%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-16.53%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-22.85%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-7.09%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.71%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и VUG

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.81%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.11%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

15.83%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

22.21%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.44%

-3.44%

Сравнение комиссий SNPG и VUG

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и VUG

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SNPG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 26.10% vs 25.37% for SNPG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 26.10% return vs 25.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.37% for VUG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.03% for VUG.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор