PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с RPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.71%/yr vs 28.92%/yr for RPG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
3.38%
1 месяц
6.35%
С начала года
34.97%
6 месяцев
31.79%
1 год
41.69%
3 года*
28.92%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и RPG

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%33.99%38.45%1.81%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		34.97%13.41%28.23%8.04%-0.88%

Correlation

The correlation between SNPG and RPG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between SNPG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и RPG

Секторы
SNPG
RPG

Технологии

43.7%
46.9%

Здравоохранение

13.0%
6.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
5.4%

Финансовые услуги

11.4%
5.3%

Промышленность

10.2%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
14.7%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Энергетика

0.0%
1.6%

Технологии

SNPG
43.7%
RPG
46.9%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
RPG
6.4%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
RPG
5.4%

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
RPG
5.3%

Промышленность

SNPG
10.2%
RPG
14.0%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
RPG
14.7%

Недвижимость

SNPG
1.2%
RPG
1.0%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
RPG
2.4%

Энергетика

SNPG
0.0%
RPG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SNPG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.88

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.53

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.78

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

14.18

-4.97

SNPG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и RPG

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-53.27%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.08%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-24.75%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.19%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.82%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и RPG

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 7.88%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

11.27%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

19.21%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

22.24%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

23.91%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

22.91%

-4.62%

Сравнение комиссий SNPG и RPG

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и RPG

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and RPG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.27%) compared to SNPG (7.88%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs RPG's -53.27%.

On 3-year performance, RPG leads with 28.92% vs 25.71% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPG has performed better with a 28.92% return vs 25.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.15% for RPG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.35% for RPG.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор