PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPG с ^BSE500

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while ^BSE500 (S&P BSE-500) is an index. Over the past 3 years, SNPG returned 23.84%/yr vs 6.33%/yr for ^BSE500. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SNPG торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -11.88%.

SNPG

1 день
-3.64%
1 месяц
2.85%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.08%
1 год
25.33%
3 года*
23.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

^BSE500

1 день
0.66%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-11.88%
6 месяцев
-11.45%
1 год
-11.89%
3 года*
6.33%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и ^BSE500

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		7.30%18.22%33.99%38.45%1.81%
^BSE500
S&P BSE-500		-11.79%1.33%11.40%24.21%-2.60%

Correlation

The correlation between SNPG and ^BSE500 is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQSNPG с DBEF
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VT

Доходность на риск

SNPG vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPG^BSE500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.77

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.02

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.57

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

-1.42

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^BSE500 равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPG^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.77

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.31

+1.24

Просадки

Сравнение просадок SNPG и ^BSE500

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и ^BSE500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPG^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-47.10%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-21.29%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-26.07%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-20.47%

+16.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-12.55%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.46%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и ^BSE500

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с S&P BSE-500 (^BSE500) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPG^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.74%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.78%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.83%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.13%

-0.03%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and ^BSE500 have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (5.86%) compared to ^BSE500 (5.19%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs ^BSE500's -47.10%.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и ^BSE500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор