Сравнение SNPG с ^BSE500
SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while ^BSE500 (S&P BSE-500) is an index. Over the past 3 years, SNPG returned 25.71%/yr vs 6.37%/yr for ^BSE500. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и ^BSE500
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SNPG торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -11.79%.
SNPG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^BSE500
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -11.76%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам SNPG и ^BSE500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 13.06% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
^BSE500 S&P BSE-500 | -11.79% | 1.33% | 11.40% | 24.21% | -2.34% |
Correlation
The correlation between SNPG and ^BSE500 is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPG vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск
SNPG
^BSE500
Сравнение SNPG c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPG | ^BSE500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.56 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | -1.41 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPG и ^BSE500
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и ^BSE500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPG | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -47.10% | +25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -21.29% | +8.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -26.07% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -20.39% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -12.55% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 8.45% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и ^BSE500
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с S&P BSE-500 (^BSE500) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPG | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.20% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.74% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 15.78% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 15.83% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 18.13% | +0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SNPG and ^BSE500 have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPG has higher volatility (7.88%) compared to ^BSE500 (5.20%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs ^BSE500's -47.10%.
SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPG и ^BSE500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор