PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPG с ^BSE500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500).

SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SNPG и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPG и ^BSE500

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		-8.24%18.22%33.99%38.45%1.81%
^BSE500
S&P BSE-500		-15.53%1.33%11.40%24.21%-2.60%
Разные валюты инструментов

SNPG торгуется в USD, в то время как ^BSE500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BSE500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность -8.24%, что значительно выше, чем у ^BSE500 с доходностью -15.53%.

SNPG

1 день
1.05%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-5.32%
1 год
16.14%
3 года*
20.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

^BSE500

1 день
3.12%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-15.53%
6 месяцев
-13.33%
1 год
-9.14%
3 года*
7.68%
5 лет*
5.36%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

S&P BSE-500

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с SPMOSNPG с VOOSNPG с SPYGSNPG с FGDLSNPG с QQQSNPG с FITLX
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с ^BSESN^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO

Доходность на риск

SNPG vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPG^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.57

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

-0.70

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.52

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

-1.78

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ^BSE500 равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPG^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.57

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.30

+1.02

Корреляция

Корреляция между SNPG и ^BSE500 составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SNPG и ^BSE500

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ^BSE500 в -47.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPG^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-38.39%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.86%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-15.04%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.92%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.64%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и ^BSE500

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 6.39%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPG^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

8.21%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

11.82%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

16.45%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.74%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.06%

+0.01%