PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 22.52%/yr for MFUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и MFUS

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%1.53%

Correlation

The correlation between SNPG and MFUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.73

The correlation between SNPG and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и MFUS

Секторы
SNPG
MFUS

Технологии

36.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

19.4%
5.3%

Финансовые услуги

12.8%
12.6%

Промышленность

10.5%
12.6%

Здравоохранение

9.6%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.6%

Недвижимость

2.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.3%

Энергетика

0.0%
7.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.7%

Технологии

SNPG
36.1%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
MFUS
5.3%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
MFUS
12.6%

Промышленность

SNPG
10.5%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
MFUS
13.5%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
MFUS
10.6%

Недвижимость

SNPG
2.2%
MFUS
1.8%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
MFUS
2.8%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
MFUS
10.3%

Энергетика

SNPG
0.0%
MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

SNPG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.69

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.85

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.51

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

18.52

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.69

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.79

+0.84

Просадки

Сравнение просадок SNPG и MFUS

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-35.21%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-6.39%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-15.39%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.99%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.55%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и MFUS

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.97%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.22%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

10.71%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

15.03%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.35%

+0.65%

Сравнение комиссий SNPG и MFUS

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и MFUS

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and MFUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to MFUS (2.97%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.37% vs 22.52% for MFUS. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.37% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор