Сравнение SNPG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SNPG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | -8.24% | 18.22% | 33.99% | 38.45% | 1.81% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPG показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
SNPG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPG и ITOT
SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SNPG
ITOT
Сравнение SNPG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.25 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.54 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SNPG и ITOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPG и ITOT
Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF | 0.56% | 0.49% | 0.57% | 0.95% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок SNPG и ITOT
Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.69% | -55.20% | +33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.34% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.17% | -5.51% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.02% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.61% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPG и ITOT
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.49% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.78% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 18.68% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.36% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.25% | -0.18% |