PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNPG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SNPG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPG - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Growth ESG Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SNPG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNPG и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		-8.24%18.22%33.99%38.45%1.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

SNPG

1 день
1.05%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-5.32%
1 год
16.14%
3 года*
20.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с SPMOSNPG с VOOSNPG с ^BSE500SNPG с SPYGSNPG с FGDLSNPG с QQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SNPG и IQM

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Доходность на риск

SNPG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.72

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.33

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

4.00

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

12.47

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.72

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.78

+0.53

Корреляция

Корреляция между SNPG и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и IQM

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.56%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SNPG и IQM

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SNPGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-44.91%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.71%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-6.86%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.55%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.72%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и IQM

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 6.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNPGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

12.71%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

23.53%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

33.40%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

28.67%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

30.73%

-12.66%