PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SNPG is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 37.11%/yr for IQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и IQM

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%2.18%

Correlation

The correlation between SNPG and IQM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between SNPG and IQM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPG и IQM

Секторы
SNPG
IQM

Технологии

36.1%
65.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
2.1%

Финансовые услуги

12.8%

-

Промышленность

10.5%
19.9%

Здравоохранение

9.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.1%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.0%
3.3%

Технологии

SNPG
36.1%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
IQM
2.1%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
IQM

-

Промышленность

SNPG
10.5%
IQM
19.9%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
IQM
1.1%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
IQM
4.1%

Недвижимость

SNPG
2.2%
IQM

-

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
IQM

-

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
IQM

-

Энергетика

SNPG
0.0%
IQM
2.7%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
IQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

SNPG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.57

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.01

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.94

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

16.15

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.95

+0.67

Просадки

Сравнение просадок SNPG и IQM

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-44.91%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.71%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-30.42%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-12.24%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.49%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и IQM

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) составляет 4.71%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что SNPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.33%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

22.97%

-11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

28.28%

-14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

28.90%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

30.71%

-12.71%

Сравнение комиссий SNPG и IQM

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и IQM

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and IQM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to SNPG (4.71%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs IQM's -44.91%.

On 3-year performance, IQM leads with 37.11% vs 25.37% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQM has performed better with a 37.11% return vs 25.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор