PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.71%/yr vs 24.25%/yr for ILCG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.34%.

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и ILCG

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%33.99%38.45%1.81%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-0.15%

Correlation

The correlation between SNPG and ILCG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between SNPG and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и ILCG

Секторы
SNPG
ILCG

Технологии

43.7%
53.1%

Здравоохранение

13.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

12.5%
13.5%

Финансовые услуги

11.4%
5.5%

Промышленность

10.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
0.7%

Энергетика

0.0%
0.4%

Технологии

SNPG
43.7%
ILCG
53.1%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
ILCG
5.2%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
ILCG
13.5%

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
ILCG
5.5%

Промышленность

SNPG
10.2%
ILCG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
ILCG
10.1%

Недвижимость

SNPG
1.2%
ILCG
1.3%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
ILCG
1.0%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
ILCG
0.7%

Энергетика

SNPG
0.0%
ILCG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

SNPG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.14

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.59

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.28

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

4.38

+4.83

SNPG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и ILCG

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-52.98%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.65%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-23.10%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.47%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.21%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.57%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и ILCG

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 7.88% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.70%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

14.44%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

17.60%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

22.22%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.62%

-3.33%

Сравнение комиссий SNPG и ILCG

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и ILCG

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and ILCG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (7.88%) compared to ILCG (7.70%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs ILCG's -52.98%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.71% vs 24.25% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.71% return vs 24.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SNPG.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.42% for ILCG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.04% for ILCG.

SNPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор