PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с GRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SNPG is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и GRW

2026 (YTD)
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		1.96%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.46%

Correlation

The correlation between SNPG and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.70

Сравнение распределения секторов SNPG и GRW

Секторы
SNPG
GRW

Технологии

36.1%
26.6%

Коммуникационные услуги

19.4%
9.1%

Финансовые услуги

12.8%
9.8%

Промышленность

10.5%
38.1%

Здравоохранение

9.6%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Технологии

SNPG
36.1%
GRW
26.6%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
GRW
9.1%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
GRW
9.8%

Промышленность

SNPG
10.5%
GRW
38.1%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
GRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
GRW
8.3%

Недвижимость

SNPG
2.2%
GRW

-

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
GRW
4.0%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
GRW

-

Энергетика

SNPG
0.0%
GRW

-

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с AIFDGRW с IGCBGRW с MUSEGRW с BBHL

Доходность на риск

SNPG vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

13.58

-11.95

Просадки

Сравнение просадок SNPG и GRW

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-0.45%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-0.17%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

8.89%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

8.89%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

8.89%

+9.11%

Сравнение комиссий SNPG и GRW

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и GRW

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

SNPG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Xtrackers and TCW. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор