PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с FITLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and FITLX (Fidelity US Sustainability Index Fund) are both funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 22.32%/yr for FITLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FITLX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.77%
1 год
27.50%
3 года*
22.32%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и FITLX

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%3.24%

Correlation

The correlation between SNPG and FITLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between SNPG and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

SNPG vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.02

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.48

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.77

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.82

+0.81

Просадки

Сравнение просадок SNPG и FITLX

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-34.35%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.15%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-19.99%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.07%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.56%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и FITLX

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.68%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.82%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

12.81%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

17.58%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.10%

-1.10%

Сравнение комиссий SNPG и FITLX

SNPG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и FITLX

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SNPG and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to FITLX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs FITLX's -34.35%.

FITLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор