PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - SNPG tracks the S&P 500 Growth ESG Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.71%/yr vs 23.08%/yr for BIBL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 13.06%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

SNPG

1 день
2.57%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.35%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		13.06%18.22%33.99%38.45%1.81%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%1.11%

Correlation

The correlation between SNPG and BIBL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between SNPG and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и BIBL

Секторы
SNPG
BIBL

Технологии

43.7%
31.9%

Здравоохранение

13.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

12.5%

-

Финансовые услуги

11.4%
8.5%

Промышленность

10.2%
27.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
0.3%

Недвижимость

1.2%
13.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
4.3%

Коммунальные услуги

0.5%
3.3%

Энергетика

0.0%
6.0%

Технологии

SNPG
43.7%
BIBL
31.9%

Здравоохранение

SNPG
13.0%
BIBL
4.1%

Коммуникационные услуги

SNPG
12.5%
BIBL

-

Финансовые услуги

SNPG
11.4%
BIBL
8.5%

Промышленность

SNPG
10.2%
BIBL
27.2%

Потребительский циклический сектор

SNPG
5.5%
BIBL
0.3%

Недвижимость

SNPG
1.2%
BIBL
13.7%

Потребительский защитный сектор

SNPG
1.0%
BIBL
0.4%

Сырьевые материалы

SNPG
1.0%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

SNPG
0.5%
BIBL
3.3%

Энергетика

SNPG
0.0%
BIBL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с DBEFSNPG с SPYG
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SNPG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPGBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.62

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.45

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.85

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

20.62

-11.40

SNPG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPG и BIBL

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-36.12%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-8.94%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-20.60%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-7.00%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и BIBL

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.97%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

13.79%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.56%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

19.79%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

21.12%

-2.83%

Сравнение комиссий SNPG и BIBL

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и BIBL

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and BIBL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (7.88%) compared to BIBL (6.97%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs BIBL's -36.12%.

On 3-year performance, SNPG leads with 25.71% vs 23.08% for BIBL. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPG has performed better with a 25.71% return vs 23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Inspire. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор