PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNPE с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPE с ASHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNPE (Xtrackers S&P 500 ESG ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - SNPE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNPE returned 14.14%/yr vs 2.41%/yr for ASHS. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SNPE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности SNPE и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPE показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 9.68%.

SNPE

1 день
0.04%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
12.57%
С начала года
14.12%
1 год
26.86%
3 года*
21.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—
Всё время*
17.35%

ASHS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
9.68%
1 год
34.48%
3 года*
11.72%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
$453.64K$586.83K$547.52K

SNPE

Xtrackers S&P 500 ESG ETF
$19.60M$15.06M$16.69M

Сравнение доходности по годам SNPE и ASHS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		14.12%18.56%23.85%27.79%-17.67%31.43%19.84%12.34%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		9.68%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%6.50%

Correlation

The correlation between SNPE and ASHS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.34

The correlation between SNPE and ASHS shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPE и ASHS

Секторы
SNPE
ASHS

Технологии

36.1%
31.6%

Финансовые услуги

13.5%
6.4%

Здравоохранение

11.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
1.1%

Промышленность

8.1%
16.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.4%

Энергетика

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
16.8%

Технологии

SNPE
36.1%
ASHS
31.6%

Финансовые услуги

SNPE
13.5%
ASHS
6.4%

Здравоохранение

SNPE
11.8%
ASHS
7.8%

Коммуникационные услуги

SNPE
10.8%
ASHS
1.1%

Промышленность

SNPE
8.1%
ASHS
16.8%

Потребительский защитный сектор

SNPE
5.1%
ASHS
1.9%

Потребительский циклический сектор

SNPE
5.0%
ASHS
5.4%

Энергетика

SNPE
2.9%
ASHS
2.4%

Недвижимость

SNPE
2.4%
ASHS
0.6%

Коммунальные услуги

SNPE
2.2%
ASHS
2.5%

Сырьевые материалы

SNPE
1.9%
ASHS
16.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 ESG ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с SNPE:
SNPE с SPYSNPE с QVALSNPE с VOOSNPE с ^XSPSNPE с DFAUSNPE с ESGVSNPE с SMGIX
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с CNYAASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCH

Доходность на риск

SNPE vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNPE
Ранг доходности на риск SNPE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNPE c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNPEASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.29

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.84

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.98

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

5.78

+6.66

SNPE vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPE и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNPE и ASHS

Максимальная просадка SNPE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPE и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPEASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-69.90%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-17.46%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-34.13%

+14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-47.81%

+23.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.69%

+36.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-48.35%

+43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.98%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPE и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG ETF (SNPE) составляет 4.40%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что SNPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPEASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.62%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

21.27%

-10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

26.78%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

27.15%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

25.88%

-6.29%

Сравнение комиссий SNPE и ASHS

SNPE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPE и ASHS

Дивидендная доходность SNPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
SNPE
Xtrackers S&P 500 ESG ETF		0.92%1.01%1.17%1.32%1.65%1.08%1.42%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPE and ASHS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (12.62%) compared to SNPE (4.40%). In terms of maximum drawdown, SNPE dropped -33.37% vs ASHS's -69.90%.

On 5-year performance, SNPE leads with 14.14% vs 2.41% for ASHS. On fees, SNPE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SNPE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SNPE has performed better with a 14.14% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

SNPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for ASHS.

SNPE is categorized as S&P 500, while ASHS is China Equities. SNPE tracks S&P 500 ESG Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for SNPE and 0.65% for ASHS.

SNPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPE и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор