PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с USCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 20.69%/yr for USCA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью 7.05%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и USCA

2026 (YTD)202520242023
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%4.92%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between SNPD and USCA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.57

The correlation between SNPD and USCA shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNPD и USCA

Секторы
SNPD
USCA

Потребительский защитный сектор

18.7%
4.7%

Промышленность

17.5%
7.0%

Коммунальные услуги

14.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.9%

Финансовые услуги

8.5%
13.6%

Сырьевые материалы

7.1%
1.9%

Недвижимость

6.8%
2.3%

Технологии

6.3%
29.4%

Здравоохранение

4.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
12.7%

Энергетика

3.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
USCA
4.7%

Промышленность

SNPD
17.5%
USCA
7.0%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
USCA
2.4%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
USCA
11.9%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
USCA
13.6%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
USCA
1.9%

Недвижимость

SNPD
6.8%
USCA
2.3%

Технологии

SNPD
6.3%
USCA
29.4%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
USCA
10.7%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
USCA
12.7%

Энергетика

SNPD
3.1%
USCA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

SNPD vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.74

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.42

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.05

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

8.13

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.49

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SNPD и USCA

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-19.14%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-10.25%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-19.14%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.81%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-2.16%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.58%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и USCA

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 2.75% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.85%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.08%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.08%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.76%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

14.76%

-1.62%

Сравнение комиссий SNPD и USCA

SNPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и USCA

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and USCA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.69% vs 8.75% for SNPD. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.69% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.08% for USCA.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while USCA is Large Cap Blend Equities. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.07% for USCA.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор