Сравнение SNPD с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
SNPD и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNPD и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 4.92% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNPD и USCA
SNPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SNPD vs. USCA — Ранг доходности на риск
SNPD
USCA
Сравнение SNPD c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPD | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.67 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.02 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.11 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.21 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между SNPD и USCA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и USCA
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SNPD и USCA
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNPD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -19.14% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.18% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.19% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -2.22% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и USCA
Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 3.57%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNPD | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 5.21% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.67% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.16% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.93% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.93% | -1.72% |