Сравнение SNPD с TMVE
SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности SNPD и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
SNPD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNPD и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 8.10% | 2.95% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between SNPD and TMVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPD vs. TMVE — Ранг доходности на риск
SNPD
TMVE
Сравнение SNPD c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNPD | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNPD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 3.18 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок SNPD и TMVE
Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -8.21% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.23% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -1.54% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPD и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPD | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 13.94% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.94% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.94% | -0.80% |
Сравнение комиссий SNPD и TMVE
SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPD и TMVE
Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.01% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNPD and TMVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.10% for TMVE.
SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Xtrackers and Thrivent. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для SNPD и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор