PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с TMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while TMDV tracks the Russell 3000 Dividend Elite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPD returned 8.75%/yr vs 4.85%/yr for TMDV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.53%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
-0.33%
1 месяц
0.05%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.29%
1 год
5.96%
3 года*
4.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.53%2.91%2.64%2.25%3.26%

Correlation

The correlation between SNPD and TMDV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.96

The correlation between SNPD and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и TMDV

Секторы
SNPD
TMDV

Потребительский защитный сектор

18.7%
23.8%

Промышленность

17.5%
15.9%

Коммунальные услуги

14.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Финансовые услуги

8.5%
16.0%

Сырьевые материалы

7.1%
11.7%

Недвижимость

6.8%
4.6%

Технологии

6.3%
1.5%

Здравоохранение

4.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
TMDV
23.8%

Промышленность

SNPD
17.5%
TMDV
15.9%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
TMDV
12.3%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
TMDV
5.8%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
TMDV
16.0%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
TMDV
11.7%

Недвижимость

SNPD
6.8%
TMDV
4.6%

Технологии

SNPD
6.3%
TMDV
1.5%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
TMDV
5.6%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
TMDV

-

Энергетика

SNPD
3.1%
TMDV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с UDITMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQ

Доходность на риск

SNPD vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDTMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.50

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.82

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.61

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

1.50

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.50

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SNPD и TMDV

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-33.42%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.82%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.02%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.56%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.43%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.99%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и TMDV

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.97%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.53%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

12.10%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

14.43%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.64%

-5.50%

Сравнение комиссий SNPD и TMDV

SNPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и TMDV

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности TMDV в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.62%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SNPD and TMDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMDV has higher volatility (2.97%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs TMDV's -33.42%.

On 3-year performance, SNPD leads with 8.75% vs 4.85% for TMDV. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 8.75% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TMDV.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.62% for TMDV.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while TMDV tracks Russell 3000 Dividend Elite Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.35% for TMDV.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор