PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SNPD returned 13.67% vs 223.67% for CHPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%1.27%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between SNPD and CHPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SNPD и CHPS

Секторы
SNPD
CHPS

Потребительский защитный сектор

18.7%

-

Промышленность

17.5%
0.4%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Финансовые услуги

8.5%
0.2%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Недвижимость

6.8%

-

Технологии

6.3%
98.8%

Здравоохранение

4.9%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Энергетика

3.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
CHPS

-

Промышленность

SNPD
17.5%
CHPS
0.4%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
CHPS

-

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
CHPS

-

Недвижимость

SNPD
6.8%
CHPS

-

Технологии

SNPD
6.3%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
CHPS

-

Энергетика

SNPD
3.1%
CHPS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

SNPD vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
6.54

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
6.07

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.81

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

12.87

-11.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

49.99

-45.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

6.54

-5.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.81

-1.24

Просадки

Сравнение просадок SNPD и CHPS

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-39.44%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-17.50%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

0.00%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-9.16%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.50%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и CHPS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

14.18%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

28.19%

-20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

34.43%

-23.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

33.78%

-20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

33.78%

-20.64%

Сравнение комиссий SNPD и CHPS

И SNPD, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и CHPS

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and CHPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 13.67% for SNPD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.32% for CHPS.

SNPD is categorized as Mid Cap Value Equities, while CHPS is Semiconductors. SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор