Сравнение SNOW с MSFT
SNOW (Snowflake Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNOW in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SNOW returned -0.66%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 52.77%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам SNOW и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 6.81% |
Correlation
The correlation between SNOW and MSFT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between SNOW and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$80.40B
MSFT:
$2.91T
SNOW:
-$3.53
MSFT:
$16.79
SNOW:
15.70
MSFT:
9.16
SNOW:
39.02
MSFT:
7.02
SNOW:
$5.03B
MSFT:
$318.27B
SNOW:
$3.38B
MSFT:
$217.41B
SNOW:
-$1.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SNOW
MSFT
Сравнение SNOW c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.53 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.08 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и MSFT
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -69.38% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -33.91% | -22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -33.91% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -37.15% | -35.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.08% | -27.46% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -21.78% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 16.48% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и MSFT
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.77% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.77% | 10.52% | +25.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 22.31% | +30.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 25.42% | +39.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 26.66% | +35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 27.06% | +35.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и MSFT
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и MSFT
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and MSFT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs MSFT's -69.38%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор