Сравнение SNOW с GS
SNOW (Snowflake Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. SNOW operates in Software - Application (Technology), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SNOW returned -0.66%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.
SNOW
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 54.40%
- С начала года
- 6.12%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 76.70%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
Сравнение доходности по годам SNOW и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 6.12% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 33.91% |
Correlation
The correlation between SNOW and GS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SNOW:
$80.40B
GS:
$327.33B
SNOW:
-$3.53
GS:
$57.41
SNOW:
15.70
GS:
3.02
SNOW:
39.02
GS:
2.66
SNOW:
$5.03B
GS:
$110.77B
SNOW:
$3.38B
GS:
$61.53B
SNOW:
-$1.21B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. GS — Ранг доходности на риск
SNOW
GS
Сравнение SNOW c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.80 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 12.61 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и GS
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -78.84% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -19.42% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -30.90% | -25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -32.84% | -40.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.08% | -2.73% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -22.65% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.93% | 5.84% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и GS
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.77% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.77% | 11.84% | +23.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 23.47% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 28.55% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 28.10% | +33.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 29.87% | +32.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и GS
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и GS
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and GS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.77%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор