Сравнение SNOU с DHS
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. SNOU is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past year, SNOU returned -25.99% vs 21.27% for DHS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for DHS.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%.
SNOU
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 75.74%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.71%
- 1 год
- -25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 21.27%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам SNOU и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -17.00% | 63.07% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 11.10% | 13.28% |
Correlation
The correlation between SNOU and DHS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. DHS — Ранг доходности на риск
SNOU
DHS
Сравнение SNOU c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.45 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 12.56 | -13.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и DHS
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -67.25% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -6.30% | -77.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -2.51% | -48.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -9.53% | -23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 1.73% | +44.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и DHS
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.32% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.32% | 3.52% | +62.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.19% | 7.50% | +95.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.16% | 10.16% | +122.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.40% | 13.89% | +113.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.40% | 16.09% | +111.31% |
Сравнение комиссий SNOU и DHS
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и DHS
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DHS в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.32% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.20% | 5.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and DHS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (66.32%) compared to DHS (3.52%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs DHS's -67.25%.
On 1-year performance, DHS leads with 21.27% vs -25.99% for SNOU. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHS has performed better with a 21.27% return vs -25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 3.32% for DHS.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: T-Rex and WisdomTree. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.38% for DHS.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор