Сравнение SNOU с BAMU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 2.13% |
Correlation
The correlation between SNOU and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
SNOU
BAMU
Сравнение SNOU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.41 | -1.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 24.89 | -25.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 97.89 | -98.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 4.98 | -5.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 4.14 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BAMU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -0.36% | -83.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -0.12% | -84.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | 0.00% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -0.02% | -32.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 0.03% | +45.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BAMU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 0.07% | +67.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 0.43% | +106.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 0.59% | +130.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 0.87% | +128.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 0.87% | +128.47% |
Сравнение комиссий SNOU и BAMU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BAMU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -18.14% for SNOU. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.06% for BAMU.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and Brookstone. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор