PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOU с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOU с AVIE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -28.41% vs 23.20% for AVIE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности SNOU и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.

SNOU

1 день
3.81%
1 месяц
60.02%
С начала года
-18.44%
6 месяцев
-23.01%
1 год
-28.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOU и AVIE

2026 (YTD)2025
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		-18.44%63.07%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		13.10%10.62%

Correlation

The correlation between SNOU and AVIE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с SNOU:
SNOU с NVDGSNOU с MULLSNOU с CRCDSNOU с INTWSNOU с MSTUSNOU с SOXLSNOU с SPUU
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с INFLAVIE с TIPAVIE с BSJOAVIE с SPLV

Доходность на риск

SNOU vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOU
Ранг доходности на риск SNOU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOU: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOU c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOUAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.34

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
3.34

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.69

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

14.23

-14.84

SNOU vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOU и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOU и AVIE

Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOUAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-12.39%

-71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.17%

-4.97%

-79.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.92%

-1.66%

-50.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-3.00%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.50%

1.63%

+44.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOU и AVIE

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.38% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOUAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.38%

2.89%

+63.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.20%

7.04%

+96.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.31%

9.97%

+122.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.11%

12.90%

+114.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.11%

12.90%

+114.21%

Сравнение комиссий SNOU и AVIE

SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOU и AVIE

Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AVIE в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.47%1.75%1.89%3.72%0.39%
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		7.32%5.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOU and AVIE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOU has higher volatility (66.38%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs -28.41% for SNOU. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs -28.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.

SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 1.87% for AVIE.

SNOU is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOU и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор