Сравнение SNOU с AVIE
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 23.46% for AVIE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 12.80%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 12.80% | 9.79% |
Correlation
The correlation between SNOU and AVIE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SNOU
AVIE
Сравнение SNOU c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.42 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.74 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 14.57 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.39 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.05 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и AVIE
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -12.39% | -71.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -4.97% | -79.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -1.36% | -45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -3.03% | -29.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 1.62% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и AVIE
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 3.06% | +64.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 7.19% | +99.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 9.88% | +121.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 12.94% | +116.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 12.94% | +116.40% |
Сравнение комиссий SNOU и AVIE
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и AVIE
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности AVIE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.45% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and AVIE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.46% vs -18.14% for SNOU. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.46% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 1.45% for AVIE.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор